panopticon

Nous pouvons vous aider

L'ajout d'Altair Panopticon est précieux pour la pile analytique des sociétés d'achat qui doivent surveiller et analyser en temps réel la meilleure exécution, la rentabilité, le risque, etc. entre les courtiers et les lieux d'exécution. Les sociétés de vente utilisent également Panopticon pour surveiller et analyser la meilleure exécution, la latence, le flux, la conformité aux règlements MiFID II et MiFIR, la rentabilité, etc., le tout en temps réel.

Outils d'analyse commerciale

Libérez toute la valeur de vos données commerciales. Analysez les conditions du marché et l'activité commerciale pour prendre des décisions de planification et d'exécution intelligentes. Obtenez des informations instantanées sur les caractéristiques de tarification de tous vos fournisseurs de liquidité et comprenez les comportements commerciaux de tous les clients sur tous les sites.

Visualisez et comprenez parfaitement toutes vos mesures commerciales :

  • Carnet de commandes : visualisation des carnets de commandes consolidés parmi les pools de liquidité disponibles et identification des déséquilibres de liquidité
  • Liquidités et écarts : analyse de la microstructure des marchés axés sur les appels d'offres
  • Flux/taux de réussite : surveillance et analyse des tendances de l'activité des appels d'offres sur tous les canaux de commerce électronique
  • Microstructure de marché : corrélation entre l'impact du marché et les exécutions, les lieux et les stratégies commerciales historiques
  • Analyse des coûts des transactions historiques et en temps réel : analyse de la meilleure exécution pour tous les pools de liquidité fragmentés et tous les types d'algorithme, comptes, lieux, contreparties/courtiers et instruments
  • Profits et pertes historiques et en temps réel : corrélation entre coûts et risques commerciaux et revenus
  • Analyseur de liquidité : identification des déséquilibres temporaires de liquidité du marché sur tous les sites
  • Performance des commerçants : évaluation de l'efficacité commerciale et repérez les tendances de performance pour tous les commerçants et les groupes
  • Négociation informatisée : analyse du portefeuille, du risque d'indice et du rendement, avant et pendant l'exécution du panier, et identification des pics de liquidité, déficits et écarts de performance
  • Analyse des écarts : analyse comparative des commandes et des devis sur le site

Conformité et surveillance

Panopticon offre aux responsables de la conformité une vue d'ensemble sur toutes les activités selon le commerçant, l'instrument, la classe d'actifs, l'agence, le bureau ou toute autre dimension d'intérêt, tout au long du jour de bourse. Ils peuvent effectuer une analyse aussi détaillée qu'ils le souhaitent – jusqu'aux horodatages en nanosecondes – dans les flux d'activité commerciale en temps réel ou dans les données commerciales historiques. Ils peuvent réaliser un suivi T+1 et examiner les données commerciales historiques avec autant de granularité que nécessaire.

  • Surveillance commerciale : analyse des alertes de surveillance, notamment l'usurpation d'identité, le bourrage de devis, les opérations fictives, etc., dans le contexte du carnet de commandes. Lecture au cours du jour de bourse tic par tic, opération par opération. Comprenez toute l'activité commerciale, y compris l'analyse de la santé du marché.
  • Consolidation des alertes : rapports d'alertes intrajournaliers et historiques, et analyse des tendances consolidant les alertes pour les commerçants, les régions et les classes d'actifs.
  • Surveillance holistique : analyse des alertes générées par la surveillance des opérations et des communications. Corrélez les différents composants du comportement frauduleux et soutenez la reconstruction commerciale comme indiqué dans les réglementations Dodd Frank. Pour une enquête plus efficace, ajoutez un contexte critique aux alertes existantes et produisez des alertes de plus grande valeur.
  • Profilage des risques comportementaux : surveillance holistique des commerçants avec situation commerciale et de risque, et alertes de sécurité. Évaluez les commerçants en fonction du risque qu'ils prennent et comparez leurs performances actuelles aux performances passées et à celles de leurs pairs. Enquêtez sur les réseaux d'interaction des commerçants pour comprendre plus rapidement l'activité passée et identifier les anomalies comportementales.